Montag, 16. März 2015

Wie Staatsanleihen Analysten und Investoren zum Narren machen

Hier eine bemerkenswerte Abbildung, die Joseph Weisenthal via Bloomberg liefert. Im Chart ist zunächst einmal der Verlauf der Rendite der US-Staatanleihen mit 10 Jahren Laufzeit abgebildet.

Die Rendite lag vor dem Ausbruch der Finanzkrise von 2008 auf rund 5 Prozent. Heute notierte sie rund 2 Prozent.

Die punktierten Linien in Form von wehenden Flaggen (von links nach rechts oben steigend) stellen die Erwartungen der meisten Analysten an der Wall Street dar. Das heisst, dass die Analysten mit ihren Prognosen, dass die Renditen der US-Staatsanleihen steigen würden, in den vergangenen sechs Jahren stets gescheitert sind.

Wenn man eine einzige Prognose heraus suchen müsste, mit der Investoren und Analysten fast immer falsch zu liegen scheinen, ist die Richtung der Rendite der langfristigen US-Treasury Bonds. Analysten sagen seit Jahren steigende Renditen voraus. Doch setzen die Renditen den Abwärtstrend fort.


Rendite der US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit und die Prognosen der Analysten, Graph: Joe Weisenthal Bloomberg


Warum trifft die Mehrzahl der Analysten und der Investoren aber mit der Erwartung von steigenden Renditen fast immer daneben?

Erstens: Inflation-Mania. Und zweitens: Missachtung der Grundlagen der Makroökonomie.

Der anhaltende Rückgang der Rendite der Staatsanleihen ist aber nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern erfasst auch die Eurozone. In Europa liegt die Rendite von vielen Staatsanleihen bereits unter null Prozent. In Japan gibt es sogar einen spezifischen Begriff zur Beschreibung von Verlust-Geschäften mit Staatsanleihen, die auf (falschen) Erwartungen von steigenden Zinsen beruhen: „The Widowmaker“.

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