Freitag, 10. Mai 2013

Warum Hedge Fonds das IS-LM-Modell wie die Pest hassen


Hedge Fonds unterliegen keinen Anlagerichtlinien. Erlaubt sind alle Formen der Kapitalanlage. Da sie unterschiedliche Anlagestrategien verfolgen und mittels Fremdfinanzierung überdurchschnittliche Renditen versprechen, verlangen sie auch hohe Gebühren.

Hapert es mit der Performance, ist es offensichtlich nicht schwer, schnell in Rage zu geraten. Es sind aber nicht die Investoren, sondern die alten, namhaften Manager von Hedge Fonds, die an die Decke gehen. Wie Joe Weisenthal in Business Insider berichtet, richtet sich der Wutanfall gegen die US-Notenbank bzw. gegen den Chef der Fed: „Viele Big Guys hassen Ben Bernanke“. Stanley Druckenmiller nennt die Fed-Politik „völlig unerhöht und unangemessen“. Paul Singer redet davon, dass Bernanke das Sozialgefüge zerstöre.

Warum? Mark Dow bemerkt, dass einige Hedge Fonds Mangager von der Geldpolitik nichts verstehen und daher denken, dass Bernanke alles falsch mache. Was sie erwarten, ist ein Einsturz des Marktes, damit sie selbst aufräumen können.

Das Getöse ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Fed macht schliesslich ihren Job. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch und die Inflation niedrig ist, senkt sie die Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Arbeitslosigkeit ist heute extrem hoch und die Inflation verläuft unterhalb der Zielmarke der Fed.

Das Lehrbuch sagt, was zu tun ist, wenn die Zinsen nahe null liegen (zero lower bound): mengenmässige Lockerung der Geldpolitik (QE: quantitative easing). Es ist also die wirtschaftliche Situation, die radikal ist, nicht die von der Fed verfolgte Geldpolitik, wie Paul Krugman in seinem Blog hervorhebt. Aus welchem Grund auch immer sind die alten Hedge Fonds Manager tendenziell Goldbugs und vertreten Hyperinflation-Fantasien.


Überschussreserven der Geschäftsbanken bei der Fed versus Kerninflation, Graph: Matthew O’ Brien in The Atlantic

Matthew O’Brien meint dazu, dass die Jungs von Hedge Fonds Bernankes Geldpolitik  in Frage stellen, weil sie das IS-LM-Modell hassen. Es ist bemerkenswert, dass Hedge Fonds Manager wie Druckenmiller und Singer seit Jahren vor einer Bond-Blase warnen und vergeblich darauf warten. Womit die Bond-Bubble-Guys heute konfrontiert sind, ist das sog. „widow maker“ Geschäft, wie die Investoren mit japanischen Staatsanleihen es einst erlebt haben.

Die fiscal-doom investment-Strategie der Hedge Fonds ist kläglich gescheitert, weshalb die Performance miserabel ist. Die Manager weigern sich aber wider besseren Wissens, über ihre Fehlschlüsse im Hinblick auf die Makroökonomie nachzudenken. Stattdessen beschweren sie sich über angebliche Rätsel an den Finanzmärkten und verfluchen Wirtschaftsprofessoren mit Bart an der Princeton University, was Investoren nur weitere Verluste einbringt.

Auch die Aussage von Wolfgang Schäuble, dem deutschen Finanzminister von heute, dass die Geldspritzen der Notenbanken „kritische Probleme“ auslösen, in diesem Zusammenhang zu betrachten. Die Warnung vor Inflation hat keine wissenschaftliche Basis. Sie reflektiert eine ökonomische Weltanschauung.

Die Austeritätspolitik in Europa war nicht notwendig, um die Märkte zufrieden zu stellen. Wie Paul de Grauwe argumentiert, ist es ein Sicherheitsnetz aus Liquidität durch die EZB, die heute in Europa wie ein Wunder wirkt.

Fazit: Nuts! You can not short the IS-LM model!

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