The Wall Street Journal berichtet von einem Tauziehen um die Ergebnisse des staatlichen Stresstests hinter den verschlossenen Türen. Die Banken hätten gegen die ursprüngliche Berechnung ihres Kapitalbedarfs vehement protestiert. Darauf hin habe die Fed nachgegeben. Die Prüfer des amerikanischen Finanzministeriums haben nun zu ihrer Analyse der Kapitalausstattung der Banken die Kennzahl Tier 1 Common Capital Ratio zugrundegelegt. Erwartet worden war, dass die Behörden die Tangible Common Equity Ratio (TCE) als Messwert anlegen würden. Darauf wurde aber nach zähen Verhandlungen mit Banken offenbar verzichtet.
Hier ist die gesamte Liste via Felix Salmon, welche Quoten die Banken bei welcher Kennzahl ausweisen. Es fällt auf, dass der Wechsel des Kriteriums zur Prüfung der Kapitallücke der Banken von „TCE“ zu „Tier 1 Capital“ Bank of America und Citigroup bevorteilt, und Wells Fargo benachteiligt hat. Oder haben die Behörden versucht, die Zahlen so zurechtzubiegen, dass keine der Banken durchfällt?
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